中科信軟金融風險建模和數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)課程,金融風險建模和數(shù)
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課程大綱
金融風險管理入門 (Introduction to Financial Risk Management) |
1.講評:風險管理原則和目標。風險管理是要將風險降為零嗎?不是? 那它的重要作用何在?它在銀行商業(yè)模式中處于什么樣的地位以及其未來走向的探討; 2.融冰及討論:典型的銀行和保險公司有不同類型的服務(wù),也就承擔不同類型的風險。 它們的關(guān)系及其相互作用。如何對沖來控制風險; 3.長期以來的各種風險量化方法和模型,EL、VaR、ES等; 4.演示及練習:VaR, EL,ES推理及計算等。 |
資產(chǎn)負債管理 (Asset and Liability Management) |
1.討論:銀行的基本商業(yè)模式。 商業(yè)銀行V.S. 投資銀行; 2.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(Funds transfer Pricing); ●資金如何從“一端”搬到了“另一端”; ●收支平衡是理想狀態(tài),但是萬一不平衡呢?-Fed Fund; 3.案例分析及討論: 2008年全球金融風暴的一個隱性殺手:流動性風險(Liquidity Risk); 4.流動性風險(Liquidity Risk); ●流動性風險的界定及建模; ●演示:利率風險(Interest Rate Risk), 現(xiàn)金流預(yù)測與分析; ●練習:新生流動性風險指標:LCR,NSFR。 |
信用風險 (Credit Risk) |
1.信用風險量化/建模; ●講評:信用風險本質(zhì)及其在風險管理中的重要地位; ●常用信用風險模型的建模方式及不同應(yīng)用; ●交易對手風險(Counterparty Risk)V.S. 信用風險(Credit Risk); 2.PD/LGD/EAD; ●為何PD是信用風險想解決的終極問題?PD預(yù)測的各種武器? ●相對滯后的EAD,LGD模型。為何難建模?業(yè)界趨勢? 3.行業(yè)標準信用風險模型比較; ●四大業(yè)界常用信用風險模型(Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models)橫向?qū)Ρ龋瑑?yōu)缺點,使用要素及難易程度; ●多種模型的基礎(chǔ)-Asset Value Model; ●演示及練習: Equity holder as option holder, Distance to default; 4.信用評級與遷移; |
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